Торговая система форекс

by admin on 27/02/10 at 5:00 пп

Торговая система форекс

Торговая система Форекс. Вы выбрали ДЦ и разобрались с основными функциями терминала, что делать дальше? А дальше, начинается самая сложная часть – торговая система!

В статье «Возможности и риски Форекс» говорил о скрытых рисках – о препятствиях, с которыми столкнётся каждый новичок на пути к успешному трейдингу. Нужно проделать огромную работу, потратить сотни часов времени, и как правило, слить не один реал счёт, прежде чем вы создадите свою прибыльную торговую систему. Ничего не приукрашивая – создать  прибыльную торговую систему действительно сложно. Как же стать обладателем прибыльной торговой системы форекс?

1) Отталкиваясь от известных\доступных закономерностей, методов, готовых торговых систем – отфильтровать, доработать, упростить, объединить и создать на их основе свою собственную торговую систему
2) Использовать чужую, полностью готовою торговую систему

торговая система форекс

Из каких источников брать информацию?

1 – Методы классиков. Хотя их методы давно известны, некоторым из них десятилетия, и многие из них создавались для биржевой торговли, но они по прежнему обладают потенциалом и пренебрегать ими не стоит. Некоторые из них работают и на Форексе. Одни из методов работают через раз, другие – не работают вовсе, но есть и те, которые действительно работают, но иногда дают сбой. Поэтому:

• нужно понять в чём ошибка этого метода, проверив его на практике, проанализировав, и доработать
• либо применять его только тогда, когда есть условия при которых он работает
• либо применять его в комплексе с другими методами, – тогда каждый из методов будет подстраховывать другие

Тогда метод становится эффективен, и может стать частью вашей торговой системы форекс. Как вы понимаете, такой анализ и тестирование занимает довольно много времени.

Книги классиков доступны каждому, в сети вы сможете найти и скачать их бесплатно. Авторы: Т. Хартли; Джон Дж. Мэрфи; Билл Вильямс; А. Фрост и А. Пректер; Роберт Фишер и другие. Ранее уже говорил о недостатках классики – объём очень большой, а эффективной и практически применимой информации к Форексу – наоборот. Второй, очень важный недостаток – перерабатывая этот объём, вы забьёте себе голову ненужной информацией, и большая её часть только навредит. Поняв её вред в результате просадок на счету, вы начнёте фильтровать, и так, возможно найдёте эффективные методы.

* Поиск информации в сети. Общение с другими трейдерами (форумы), поиски торговых систем, их тестирование через практику и доработка.

* На этом сайте, в открытом доступе, даю вам уже готовые торговые элементы, раскрываю свои методы, даю подсказки, объединяю их воедино – в результате, у вас упрощённая, не полная торговая система TC-Gor. Подобной информации в открытом доступе, структурированной и собранной в одном месте, воедино – нет ни в сети, ни в книгах. Это уже сэкономит и ваше время, и силы, и деньги (первое – слитые депозиты, она поможет не только не слить, но и заработать; второе – такая информация стоит денег, даю её бесплатно).

2 - Поиски авторской торговой системы. В данный момент, свою торговую систему ТС-Gor компилирую в книгу, изменяю форму подачи материала, максимально его упрощаю,  с той целью, что бы он был понятен любому новичку. После завершения книги – это будет полностью готовая торговая система форекс, не нуждающаяся в каких-либо доработках и улучшениях. Торговая система создавалась, дорабатывалась и писалась для себя, на протяжении 3-х лет. Уровень полной версии ТС-Gor значительно превышает бесплатную торговую систему ТС-Gor. ТС-Gor – это не просто торговая система, а и мощная, структурированная база, своего рода учебник по форекс трейдингу, включающий все необходимые разделы и при этом максимально сжат и упрощён, не имея ничего лишнего.

Используя 2-й способ, вы прежде всего экономите своё время, как минимуму год – это очень оптимистический срок, который реален только при усердной, каждодневной работе, и как не старался, у меня за год не вышло. Торговая система ТС-Gor не бесплатна, но она с лихвой окупаема, экономит ваше бесценное время и деньги, которые могли быть слиты в ходе работы над созданием своей торговой системы. Экономите свои силы и бессонные ночи, – но далеко не все способны выкладываться на полную и довести работу до конца. Вы получаете готовую торговую систему, вам лишь останется обточить её под себя, привыкнуть к ней.

профессиональная торговая система форекс

Каким критериям должна отвечать профессиональная торговая система форекс?

1) Торговая система должна иметь максимальный перевес

2) Иметь как можно меньшие стопы (stop loss)

3) Торговая система должна быть комплексной, основанной на нескольких торговых элементах

4) работать на любых тайм фреймах и по любым валютным парам

5) Торговая система должна иметь чёткие критерии открытия \ закрытия сделок

Подробно:

- Положительный перевес означает, что работая строго по торговой системе, на протяжении определённого промежутка времени, в итоге ТС должна принести прибыль. “Черепахи” (из книги К.Фейса) торговали по довольно простой торговой системе, в основе которой лежал элемент пробития предыдущих минимумов\максимумов, и эта торговая система имела сравнительно небольшой перевес, но они об этом знали. Их расчёт был в следующем – они торговали жёстко, по чётким правилам не отступая от них, постоянно, даже если шла просадка, зная о перевесе своей торговой системы… они понимали, что перевес торговой системы в любом случае, со временем вытянет их в плюс. Отношение успешных сделок к убыточным, это только одна составляющая перевеса торговой системы. Если из 10 совершённых сделок, 8 успешных и 2 убыточных, это хороший результат, но итог зависит не только от этого.

- Иметь как можно большее соотношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку. Вы собираетесь открыть сделку, потенциал профита примерно 40 пунктов, а стоп (stop loss) при этом, который обязателен, на случай ошибки или непредвиденной ситуации = 60 пунктам. Это нежелательное соотношение, т.к. потенциальная прибыль меньше, чем потенциальный убыток. И если 8 сделок из 10 успешны, а 2 нет, но потенциальный убыток на сделку выше чем прибыль – это уменьшит результативность торговой системы. Первые дни на реале, начинайте торговать при соотношении от 1:1 в сторону прибыли, но проблема в том, что многие торговые системы просто не могут обеспечить такое соотношение. Торговая система ТС-Gor показывает результат 10 из 10 сделок успешны (но из 100 – несколько будут убыточными), стопы в среднем в 2 раза меньше потенциальной прибыли. Такое высокое отношение 10\10 оправдано тем, что торговая система использует закономерности рынка, имеющие чёткие критерии, а не гадает, а один из элементов – в 99.5% вытягивает сделку в плюс (Момент G). Стопы ТС-Gor 20 – 50 пунктов, потенциал прибыли – в 2 раза выше, но не редкость, когда в профит берётся разворот среднесрочки (волна Н1\Н4) с потенциалом в 200-250 пунктов, при стопе всего в 30 пунктов, по полной версии ТС-Gor сделки открываются на ТФ М1. Отношение 10\10 это реальный уровень торговой системы ТС-Gor, но во время торговли на реале оно не статично, причина этому – эмоции, хотим мы этого или нет, но роботами мы быть не можем, ошибки допускают все (отвлёкся, недосмотрел, волнение…) причина этому не система, а наша психология, поэтому по одной и той же торговой системе у каждого трейдера результат будет разным, и тем он будет выше, чем железней трейдер.

- Профессиональная торговая система должна быть комплексной, основанной на нескольких торговых элементах. Многие торговые системы основаны на 1-2 элементах (отскок от уровня фибо; пробитие НК; пересечение тяжёлой скользящей средней более быстрой и т.д.), они изначально имеют небольшой перевес, дают просадку во время флэта (слабое место многих торговых систем), а добавьте сюда психологию трейдера, которая обрезает прибыльность торговой системы = система становится крайне неустойчива. Это связанно с тем, что нет Грааля, одного элемента, который бы гарантировал 100% успешный исход, любой элемент не работает в 100 из 100, а если элемент всем известен, он становится ещё менее эффективен, – рынок его учитывает. Использование нескольких торговых элементов повышает и устойчивость и перевес торговой системы. В ТС-Gor используется более 10 торговых элементов, из которых 7 основных. Это позволяет даже в самых сложных ситуациях на рынке понимать её осознанно, видеть варианты продолжения движения, и зная чёткие критерии каждого из вариантов – брать профит, а так же выходить из сделки раньше большинства трейдеров, быть всегда впереди толпы. Вторая причина, почему торговая система должна быть основана на нескольких элементах – это риск того, что элемент торговой системы может перестать работать, хотя он маловероятен, но такие случаи бывали, когда ТС работала, и в один момент переставала работать – её основной элемент перестал быть закономерностью на Форекс. Когда же элементов более десятка, даже отмена одного из 7 основных – не повлияет на торговую систему.

- Профессиональная торговая система должна работать на любых тайм фреймах  и по любым валютным парам. Каждый тик, который совершает цена, является частью долгосрочного тренда – это основная суть, а тайм фреймы, это лишь разный масштаб одного целого. Стремительная тенденция на ТФ М15, может быть всего лишь подволной в волне С Н4, которая является подволной коррекционной волны В D1…принцип матрёшки, ТФ М15 это не отдельный ТФ, а всего лишь увеличенный масштаб старшего ТФ – одного целого. Закономерности на всех ТФ, в том числе и на тиках – одни и те же. Закономерности на всех валютных парах Форекса, в том числе и на золоте, индексах… – одни и те же. И тайм фреймы и валютные пары – взаимосвязаны друг с другом. Поэтому торговая система и должна работать на любых ТФ, по любым валютным парам. Есть более предпочтительные ТФ и валютные пары для той или иной торговой системы, на которых она будет более эффективна, но её элементы должны работать на всех ТФ и по всем валютным парам.

- Профессиональная торговая система Форекс должна иметь чёткие критерии открытия\закрытия сделок, расположения стопов,  и сигнал на закрытие, в случае изменение направления движения (в случае ошибки, или редких случаев, когда движение разворачивается в противоположную сторону сразу же после открытия сделки – система должна иметь критерии закрытия ДО того, как сделку выбьет по стопу, тем самым значительно снизив убыток). Когда трейдер не может описать чётких правил его торговой системы, а ссылается на интуицию или догадки, никак не оправдывая тот или иной вариант – системы нет вовсе. На форумах трейдеров часто можно встретить, как трейдеры во всю дают подсказки – «фунт пойдёт вверх»\«думаю скоро развернётся вниз»\«предпочитаю на бай»\ «думаю дойдёт до 1.5635» … и не в состоянии обосновать почему вверх или вниз, не говоря уже о критериях подтверждения этого варианта… не тратьте своего времени на такое общение, и ни в коем случае не слушайте таких подсказок. Торговая система форекс должна иметь чёткие правила, а сделки не должны открываться\закрываться интуитивно, или в результате эмоций. Касаемо стопов – в торговой системе так же должно быть чёткое правило, где ставить стопы. Стопы НЕ должны ставиться «на глаз» или быть статичны (чётко 50 или 100 п). Есть чёткий критерий отмены варианта, по которому открывалась сделка,, если ставить статичные стопы – это приведёт к неоправданным убыткам. Зачем ставить стоп 100п, если вариант, по которому открывалась сделка, отменится, начиная от уровня стопа в 55 пунктов. Если же стоп поставить меньше, – его может зацепить, а цена в итоге пойдёт по вашему варианту.

Если вы решаете самостоятельно разработать свою торговую систему, то зная критерии, которым должна отвечать профессиональная торговая система форекс – у вас будет эталон, к которому нужно стремиться при создании торговой системы Форекс. Этот эталон совершенно реален, ТС-Gor полностью отвечает всем критериям, а значит и вы, приложив усилия, сможете создать подобную, или, доработать, изменить и улучшить ту торговую систему форекс, её элементы, которую я даю в бесплатной части, разгадав мои подсказки и поняв основные принципы. Сколько на это понадобиться времени и других ресурсов – зависит в первую очередь от вас.

Торговая система форекс для начинающих forex

Денис Григорьевич

© ForexG 2010