Линия тренда, наклонный канал

by admin on 27/02/10 at 5:08 пп

Линия тренда \ наклонный канал

Линия тренда – это линия, проведённая как минимум через 2 точки, являющиеся локальными минимумами на восходящем тренде или максимумами на нисходящем. Линия тренда – это наклонный уровень поддержки (на восходящем тренде)\сопротивления (на нисходящем), который защищает данную тенденцию.

Построение линии тренда

Линия тренда строится:

* на восходящем тренде, – по точкам минимумов. 1-м минимумом может быть основание волны А, последующие – минимумы волн коррекции.
* на нисходящем – по точкам максимумов.

Когда строить линию тренда?

Линия тренда, от нового движения, строится сразу после того, когда максимум предполагаемой волны А будет пробит = подтверждение цикла АВС (на рис. ниже – пробитие уровня 6440 – крестик),, после этого мы и строим синюю линию тренда. Я применяю линию тренда и до пробоя ценой максимума А, подробно об этом методе и для каких целей он служит – говорю в книге ТС-Gor.

Линия тренда не обязательно строится по основанию волны А и минимуму волны В. Существуют различные способы начертания линий тренда, мой метод – линия тренда строится по мин\макс в не зависимости от того, по мин\макс каких именно волн. Это может быть минимум волны В, а может быть и в(C), – когда волна растянута во времени или флэтообразна.

Основное правило при построении линии тренда – мин\макс цены НЕ должны заходить за линию тренда, просто стройте линию тренда по последним минимумам \ максимумам, тогда линия тренда действительно будет защитной. Линия тренда защищает цикл АВС, на котором она начерчена!

*Восходящая линия тренда (синяя)

(Увеличить картинку – линия тренда)

Галочками отмечены точки, по которым строится линия тренда

*Нисходящая линия тренда (чёрная и красная)

(Увеличить картинку – линия тренда)

Линия тренда показывает. Для чего строится линия тренда?

1) Линии тренда являются наклонными уровнями поддержки\сопротивления, которые цена учитывает.
2) Пробой линии тренда говорит о том, что идёт волна старшего ТФ.

Более подробно:

1) Уровни линии тренда являются довольно сильными, цена часто отталкивается от них, и идёт в прежнем направлении. При нисходящем движении, линия тренда является сопротивлением,, для коррекционных волн ст.ТФ, или волны А на разворот. При восходящем – поддержкой.

На этой простой закономерности, основана давно известная торговая система, сделка открывается когда цена отталкивается от уровня линии тренда. Но часто встречается лишь имитация отработки уровня сопротивления\поддержки линии тренда, и цена, в итоге пробивает уровень линии тренда и идёт на новый цикл в противоположную сторону. Как отличить, оттолкнется цена и пойдёт на импульсную волну в прежнем направлении (истинный разворот), или в итоге всё же пробьёт линию тренда, только сымитировав разворот – об этом говорю в книге ТС-Gor. Зная эти критерии, торговая система основанная на линии тренда становится прибыльной.

Второй момент – когда линия тренда пересекается с уровнем фибоначчи = линия тренда усиливает фибо уровень, и при этом играет роль сопротивления\поддержки. Пересечения нескольких уровней фибо в одном + линия тренда + мин\макс + уровни внебиржевых ордеров = сильный уровень сопротивления\поддержки, от которого цена как минимуму уйдёт на коррекцию, а как максимум – разворот. Чем больше элементов пересекаются в одном уровне – тем сильнее и важнее этот уровень.

2) Пробой линии тренда ценой, говорит нам, что идёт волна старшего ТФ:

· Это либо волна В более высокого волнового уровня, уровня выше предыдущей В – а значит коррекция ко всему циклу, который и защищала  ЛТ
· Либо новая А. Тогда мы ждём отката и пробоя её максимума = открытие сделки (перед этим рассчитав уровни сопротивления\поддержки)

Вернёмся к нашим примерам и рассмотрим их детально:

Восходящее движение, – мы строим синюю линию тренда по двум минимумам (обозначены галочками), после того, как макс А был пробит (точка 1).

Теперь ведём волну\цикл: – далее откат, он не зацепил синюю линию тренда и остался по её левую сторону, – это волна в(С) (см. бугорок на индикаторе АО АС – меньше предыдущего),, после, происходит пробой предыдущего максимума = волной с(С) (точка 2) * И далее – откат, который пробивает синюю линию тренда (точка 3)– ** это и есть волна старшего волнового уровня. Выше говорили – это либо волна В, либо новая А. Что нам это даёт? Мы знаем критерии подтверждения каждого из этих вариантов:

* Если это В старшего ТФ (см. бугорок на АO – он больше чем бугорок волны В, цикла, который и защищала синяя линия тренда), тогда цена вновь пробьёт прежний максимум(точка 4), и тогда весь предыдущий цикл становится волной А, а её макс. пробивает волна С или а(С), уже более высокого ВУ (оранжевая разметка, – при этом в точке 4 может открываться сделка на покупку). Критерий подтверждающий оранжевую разметку – пробой предыдущего максимума – красного уровня.

* Если это новая А. (См. зелёную разметку) Тогда нужен откат на волну В, уже нового цикла, при этом волна В НЕ должна пробить предыдущий максимум (цена не должна пробить красный защитный уровень 1.6733). Откат на В, НЕ пробитие основания А(красного уровня), поход вниз, и пробой максимума А (чёрный уровень, точка 5) = АВС=новый цикл. При этом в точке 5 открывается сделка. В полной версии  ТС-Gor, сделка открывается на 72 пункта раньше, практически от пика В, при этом стоп в 4 раза меньше.

Сразу чертим чёрную линию тренда. Обратите внимание, как цена оттолкнулась от неё, а следующий откат её пробил = волна ст.ТФ. При пробое линии тренда, она становится больше не актуальна, поэтому нужно чертить новую линию тренда – красную, уже по новым максимумам,, обратите внимание, как цена оттолкнулась от неё и пошла на волну С

Наклонный канал

Наклонный канал – это та же линия тренда, но имеющая верхнюю параллельную линию над ценой (для восходящего движения) и нижнюю параллельную линию под ценой (при нисходящем движении). Наклонный канал строится так же как и линия тренда, а его параллельная линия – по наибольшему максимуму\минимуму.

Роль второй границы НК та же, что и линии тренда – это наклонное сопротивление\поддержка. Но её пробой лишь подтверждает направление движения, не более того. К тому же вторая граница наклонного канала учитывается ценой реже, чем линия тренда. Из тех же примеров – на нисходящем движении, вторая граница наклонного канала была бесполезной, она каждый раз пробивалась, и её нужно постоянно переносить на новые минимумы.

Практически не использую  наклонные каналы в своей торговой системе, лишь за несколькими исключениями, – достаточно тех элементов, которые есть. Но если система «не полная», как та, которую мы проходим в открытом доступе – тогда наклонный канал может быть дополнительным элементом, и уж точно не помешает.

Пример:

На восходящем движении, верхняя граница наклонного канала стала довольно точным сопротивлением, от которого цена оттолкнулась и пошла на разворот. За ранее знать, будет эффективен наклонный канал или нет – нельзя. Использую наклонный канал лишь на среднесрочке\долгосрочке, на краткосрочке –только линию тренда.

Примеры, когда линия тренда\наклонный канал играет роль наклонного уровня поддержки\сопротивления, от которого цена отталкивается и идёт в прежнем направлении – вы сможете найти и без меня, их предостаточно.

Пример, когда линия тренда чертится по максимуму не В, а в(С). Тут же пример отработки границы линии тренда как поддержки. (если не ясно почему это в(С) – не было пробоя пика В – красного уровня + АО бугорок меньше предыдущего,,, в случае пробоя красного уровня = АВС=новый цикл)

Мы прошли ещё один элемент торговой системы, помогающий в волновом анализе, являющийся наклонным уровнем поддержки\сопротивления, а так же помогающий определить потенциальную волну А нового цикла.

Надеюсь понятно, как определить через линию тренда потенциальную волну А в противоположную сторону, в реальном времени. Это не единственный метод, и у него есть один недостаток, который время от времени будет давать минус по сделке (в том случае, когда новый цикл АВС всего лишь коррекция более высокого ВУ (к примеру волна В, с усечённой подволной С). О более эффективном методе, и о критериях, как определить импульсную А от коррекционной, говорю в своей книге ТС-Gor.

***Дополнение:

Рассмотрим формирование цены в реальном времени, варианты продолжения движения и критерии их подтверждения.

На примере медвежьего тренда GBP\USD, на котором закрылась пятница 29.01.10.
ТФ М30

Какие варианты продолжения движения возможны?

Ранее говорил, что мощные стремительные движения не разворачиваются так же стремительно (за очень редким исключением + выход важных новостей). Цена неоднократно сделает «добой», перейдёт во флет, движение начнёт затухать, замедлиться, или станет флетообразным… и только после этого пойдёт на разворот. Что мы видим на данный момент – стремительную волну вниз, без откатов её ВУ. В этом случае говорить о развороте или походе на коррекционную волну – рано. Тенденция будет продолжаться до тех пор, пока будут пробиваться последние минимумы (или максимумы, при восходящем тренде). Если открыв терминал, вы увидели такую стремительную волну, и смотрите как она продолжает своё движение – не поддавайтесь желанию открыть сделку в любом из направлений (одно из моих правил) = 1 – волна может завершиться в самый не подходящий момент; 2 – ловить разворот, не зная чётких критериев – это игра в рулетку.

Когда тенденция может измениться?

* Нужна волна в противоположную сторону.

См. рисунок ниже – чёрная волна в противоположную сторону.

Стремительное движения (\волна) не может бесконечно продолжаться без откатов, уровня как минимум равного своему.

И так, цена начала менять направление своего движение, и сформировала чёрную волну. Что это за волна, и какие варианты продолжения движения возможны?

1 – Это коррекционная волна в(С), критерий подтверждающий этому – поход вниз и пробой последнего минимума (красного уровня – синяя точка).

2 – Это новая А. Для того что бы начался новый цикл, нужен откат, который НЕ должен пробить красный уровень (основание А), и далее – пробой максимума А (чёрного уровня – красная точка) = новый цикл. Этот новый цикл может быть:

· Волной В старшего ВУ (уровня всей АВС)
· Разворотом. С поэтапным повышением ВУ

Всегда помните, любой разворот – это поход на какую-то волну старшего ТФ. Понять на какую именно волну, её примерный потенциал – дают возможность несколько торговых элементов, из которых в demo версии ТС-Gor мы проходили лишь ВА. Если потенциал волны В ст.ТФ примерно 140 пунктов, то в профит можно взять 80-100 пунктов, что довольно не плохо, поэтому её можно считать за новый цикл, который нужно взять в профит.

При пробое максимума новой А – может открываться сделка, при этом заранее просчитав уровни сопротивления (а не наоборот).

На этом примере показана логика, как действовать при торговле в реальном времени. Поняв её принцип, – вы сможете применять её для любой ситуации на рынке, что позволит осознанно открывать сделки, понимая какую волну берёте в профит.

*** Дополнение:

Пример выше спустя несколько дней:

Сделка могла открываться от пробоя уровня 5973

В следующей статье Торговая система TS-Gor (demo), – мы объединим всё ранее пройденное.

Обсудить линии тренда, наклонные каналы на форуме трейдеров

Линия тренда

Автор:                    Денис Григорьевич

© ForexG 2010