Уровни Фибоначчи

by admin on 27/02/10 at 5:09 пп

Уровни Фибоначчи

Уровни  Фибоначчи, один из основных элементов торговой системы ТС-Gor. Основная ценность уровней Фибоначчи в том, что они  дают чёткие уровни сопротивления\поддержки, которые являются одним из сигналов разворота \ закрытия сделки \ готовность на открытие, а также помогают в верном проведении волнового анализа

Мы опустим классическую историю чисел Фибоначчи, – практической пользу с неё никакой, и применимо к Форексу – это сказки. Поэтому сразу же перейдём к основам применения уровней фибоначчи в торговой системе Gor:

Любая точка отсчёта\минимум\максимум цены, любой волны, – всегда образуется в результате отскока от какого-то уровня, это может быть как уровни мин\макс предыдущих движений, других волновых уровней, так и уровнями Фибоначчи. Случайных вершин\пиков, а следовательно и уровней этих вершин, от которых цена отскочила – на форексе НЕ бывает, все они закономерны, и уровни фибоначчи один из основных инструментов расчёта этих уровней. Эти уровни называют уровнями сопротивления\поддержки.

Уровни сопротивления – это уровни выше цены в данный момент, которые могут быть не пробиты ценой, тогда цена «развернется» и пойдёт вниз, образовав новый максимум

Уровни поддержки – это уровни ниже цены, которые могут быть не пробиты, тогда цена «развернется» и пойдёт вверх, образовав новый минимум

«Развернется» в кавычках не просто так, напомню о ВА – цена может оттолкнуться от уровня сопротивления\поддержки и пойти не на разворот, а всего лишь на коррекцию, после чего пробьёт это сопротивление\поддержку (или последний максимум\минимум импульсной волны) и пойдёт в прежнем направлении. Как отличить, пойдёт цена на коррекцию или на разворот – говорю в книге ТС-Gor. В этом большое отличие – если торговые элементы говорят о том, что цена идёт на коррекцию – мы продолжаем держать позицию, т.к цена пойдёт в прежнем направлении, пробьёт последний мин\макс и прибыль со сделки возрастёт,, если же цикл завершается и назревает разворот + момент G – сделка закрывается, т.к. новый цикл\волна может выбить сделку по стопу. Рисунок ниже:

С – сопротивления; П – поддержки.

Красная разметка = пробитие пика А (С1), далее  пробила С2, упёрлась в С3 = сымитировала разворот, поход на коррекцию (обратите внимание – С2 теперь стал поддержкой), цена оттолкнулась от С2, пробила свой прежний максимум (С3), достигла сопротивления С4, упёрлась в него, не смогла пробить = развернулась и ушла вниз (на какую именно волну импульсную\коррекционную – зависит от сигналов, и волнового анализа на старших ТФ)

Синяя разметка = цена пробила минимум волны А, упёрлась в П2, имитация разворота (на самом деле закономерное закрепление за пиком А, П1 из поддержки стал сопротивлением), оттолкнулась от П1, пробила прежний минимум (П2) и упала до П3.  И есть 3 варианта:

1 – пробой слёту П3 и продолжение движения вниз, до следующей поддержки

2 – оттолкнуться от сопротивления, уйти на коррекцию, сымитировать разворот, после чего совершив добой по тренду

3 – истинный разворот = сделка закрывается

Существует ещё одна особенность уровней сопротивления\поддерржки – действительный пробой уровней сопротивления \ поддержки, и имитация. Эта закономерность более важна на долгосрочных и среднесрочных уровнях сопротивления \ поддержки, эти уровни менее точны, и цена часто заходит за эти уровени с\п. При этом, если подтвердиться критерий действительного пробоя – это говорит о том, что далее, цена пойдёт к следующему уровню сопротивления\поддержки, в направлении тренда. Если этого критерия нет – была лишь имитация пробоя уровня, и цена может пойти на разворот. Я не буду раскрывать этот критерий в открытом доступе – говорю о нём в книге ТС-Gor, но этот критерий существует, и если вы будете внимательны, сможете его обнаружить.

В отличии от классики, сетки Фибоначчи которые использую в своей торговой системе, имеют гораздо больше уровней фибоначчи, это 32 уровня, вплоть до 400% – максимально возможное к-во уровней Фибоначчи в MetaTreder4

На рисунке ниже показано, как поставить сетку фибоначчи на график (если вы этого не знаете) – на панели инструментов обведена кнопка FIBO – нажмите на неё и натяните её на графике (чтоб было как на рисунке – тяните сверху вниз), появиться сетка со стандартными, классическими уровнями,, теперь кликните на появившуюся сетку, она выделиться, нажмите на ней правкой кнопкой мыши – выберите и нажмите «свойства Fibo» – появиться окошко как на картинке, = теперь, добавьте все уровни себе.

Увеличить картинку – уровни фибоначчи

Применение сеток Фибоначчи

Сетка Фибоначчи натягивается на предполагаемую волну А. Это нам даёт:

• Уровни коррекции к волне А (уровни поддержки для волны В при бычьем тренде, уровни сопротивления при медвежьем). Уровни коррекции – это уровни «внутри» волны (от 0 до 100%). Коррекционная волна В \ в(С), может не пробить один из этих уровней и остановиться на нём. Оттолкнувшись от этого уровня, цена может пойти на волну С (на рис. ниже – красная чёрточка – уровень 38.2)
• * Уровни сопротивления – для восходящего тренда,  и поддержки – для нисходящего. При пробое пика волны А (фиолетовая чёрточка – 100%, тем самым подтвердив волну А и весь цикл АВС), – цена продолжит цикл и может не пробить один из уровней сопротивления\поддержки, от которого отскочит = один из сигналов на разворот \ закрытие сделки \ готовность на открытие в противоположную сторону (чёрная черточка – уровень 161.8). Будет это истинным разворотом, или имитацией (поход на коррекцию) – зависит от сигналов дополнительных элементов, о которых в открытом доступе я практически не говорю.

Когда идёт сложная запутанная структура волн\подволн, волны разных ВУ визуально практически одинаковы, импульсная волна флэтообразна (с глубокими откатами), тогда, что бы верно провести ВА (и в том числе найти верную А), = как вспомогательный элемент я использую сетку фибоначчи, иногда, в верной разметке сложной структуры, волна В чётко отрабатывается по фибо. См. рисунок:

Пример:

Уровни фибоначчи

Применение сеток фибоначчи, пример:

GBP\USD ТФ – M30

Мы натянули сетку на предполагаемую А (красную), благодаря этому – мы имеем уровни поддержки для медвежьего движения (возможной волны В), обратите внимание, как цена учитывает эти уровни (отмечены красными галочками). Уровень 38.2 красной сетки – тестировался дважды (2 красные галочки) – цена не смогла его пробить, показав 2 минимума (по классическому волновому анализу – это разворотная фигура “двойное дно”), после чего пошла на коррекцию своего ВУ (имитация разворота), далее – добой ( приверженцы классического ВА = выбиты по стопу). После этого, развернулась и пошла на коррекцию более высокого ВУ (завершилась зелёная А) – мы натянули чёрную сетку = коррекционная волна В (зелёная) чётко отработала 50% (синяя галочка), далее, цена развернулась и мощно пошла вниз!

Теперь увеличим ТФ до М5 и посмотрим структуру зелёной волны В.

Салатовая разметка натягивалась на предполагаемую А (голубая) её В чётко отработала уровень 76.4

Главное – обратите внимание – салатовый уровень 176.4 совпал с чёрным уровнем 50% = сильный уровень, от которого цена развернулась и рухнула вниз. Это не единственные уровни которые совпали, – совпали уровни по моему авторскому методу применения сеток фибоначчи, он наиболее точный – говорю о нём в книге, 1 в 1 с 50% + ещё 2 фибо уровня + уровень минимума + сигналы ещё 6 элементов ТС-Gor = сильный сигнал = открытие сделки. Фибо не единственный элемент…

Основная суть применения сеток Фибоначчи = пересечение нескольких фибо уровней в одном = сильный уровень = уровень сопротивления\поддержки.

Обсудить уровни фибоначчи на форуме трейдеров

Автор:                    Денис Григорьевич

© ForexG 2010