Волновой анализ TС-Gor

by admin on 27/02/10 at 5:11 пп

Волновой анализ

Волновой анализ. С этого раздела, мы начинаем очень важную тему – волновой анализ. Волновой анализ трудно назвать торговым элементом, – это фундамент, основа основ. Именно волновой анализ даёт понимание рынка, рынок перестаёт быть хаосом. Волновой анализ даёт возможность рассчитать предварительные варианты продолжения движения, примерный, и минимальный потенциал каждого из вариантов, а зная критерии их подтверждения \ отмены – взять любой из них в профит, совершенно ясно понимая, какая волна берётся в профит, и вести эту волну до закрытия сделки. Тема волнового анализа является наиболее объёмной, и мы всегда будем крутиться вокруг неё, некоторые торговые элементы лишь помогают в верном проведении ВА.

Наиважнейший инструмент анализа – это сама цена (график), и цель волнового анализа – применять закономерности движения цены в торговле.

Этот раздел будет ценен не только для новичком, но и для опытных трейдеров. Его ценность в том, что волновой анализ, о котором расскажу ниже – кардинально отличается от классического, давно известного ВА. Ценность и в том, что в отличии от классического волнового анализа Эллиотта, который НЕ работает на рынке Форекс, и который приводит лишь к тотальному запутыванию не только новичков, но и опытных трейдеров, волновой анализ ТС-Gor, – ПРАКТИЧЕСКИ применим и эффективен. Большую часть ВА-Gor я раскрою в открытом доступе, более ценную – в книге ТС-Gor.

Основы классического волнового анализа

Движение рынка имеет волнообразный характер.

Основная суть классического волнового анализа – пятиволновая модель. См. рисунок ниже:

Движение состоит из волн импульса и волн коррекции.

Волна 1; 3 и 5 – волны импульса. Волна 2 и 4 – волны коррекции.

В свою очередь, импульсные волны имеют структуру из 5-и подволн (1; 2; 3; 4; 5), волны коррекции – из 3-х подволн – А; В; С.

Впервые, волновая теория Эллиотта была озвучена им в 30-х года, этой теории более 70-и лет.

Вы НЕ найдёте этой модели, ни на одном графике Форекса. В своё время, я провёл волновой анализ 5-и летнего периода, с 2000 года, пары EUR\USD, от тайм фрейма MN до Н1 (глубокий ВА) и… не нашёл НИ ОДНОГО 5-и волнового цикла.

Практически полностью поддерживаю теорию об управляемом рынке Форекс. К тому, что котировки даются по определённому алгоритму, с большой вероятностью, сгенерированными компьютерной программой, добавлю, что присутствует живая логика, котировки корректируется группой людей.

70 лет назад, рынка Форекс не было и в помине, но в момент создания этой махины, УЖЕ была теория Эллиотта, о ней знали все кто был связан с биржей. Почему бы время от времени не давать котировки напоминающие модель Эллиотта, и благодаря этому – манипулировать и запутывать трейдеров во всём мире? Именно поэтому, вы встретите схожий 5-и волновой цикл на определённых тайм фреймах, но стоит проанализировать структуру этого цикла, и цикл, как часть цикла ещё большего волнового уровня (внутренний и внешний ВА) – становиться понятно, что это лишь псевдо-пятиволновка, это лишь имитация пятиволновой модели Эллиотта.

Представьте себе, как бы легко было зарабатывать на Форексе, если бы цена двигалась по 5-и волновому шаблону, – торговать смог бы даже ребёнок. Но этого не происходит, большинство трейдеров теряют свои деньги, – неужели так сложно понять 5-и волновой принцип? Тут причина в том, что 5-и волновая теория Эллиотта – это МИФ, её просто не существует.

Пятиволновая модель это основа, но классики не ограничились только ею, – классический волновой анализ обладает огромной базой шаблонов импульсов, коррекций, их видов и подвидов (удлинения, усечения, треугольники диагональные, ведущие, конечны…и т.д. ), коррекции (зигзаги, горизонтальные коррекции и треугольники, двойные и тройные тройки …), фигуры разворота \ продолжения тренда … голова плечи, перевёрнутая голова плечи, двойное \ тройное дно \ вершина, вымпелы, клинья, треугольники, бриллиант… это просто огромный арсенал шаблонов.

Этому же учат трейдеров во всём мире, пересказывают книги классиков, и берут за это от 100$… и … 97% стабильно сливает. Весь классический волновой анализ это действительно теория, которая к практике имеет весьма поверхностное отношение. На практике, фигуры становятся видны только после того, как цена их сформировала – на истории. Во время формирования цены, вы будете запутаны, – цена может быть схожа сразу с несколькими шаблонами. В классическом ВА есть множество шаблонов\вариантов, которые так или иначе оправдают направление движения в ту или иную сторону. Что бы брать движение в профит, нужны критерии подтверждения этого варианта, ДО того, как этот вариант осуществится, а не шаблоны, которые и на истории работают лишь 50\50. Вы видите фигуру голова плечи, открываете сделку в надежде взять разворот вниз, а цена разворачивается вверх, пробивает пик «головы» = фигура перестаёт быть разворотной, а ваша сделка выбита по стопу – вы в убытке. Фигуры видны только на истории. Вся классика хороша лишь для описания, чем и пользуются аналитики рынка Форекс, которые оправдывают именно такой исход валюты на ИСТОРИИ.  (так же как и влияние новостей на исход)

Профессиональные волновики, эксперты в классическом волновом анализе, делают прогнозы, которые постоянно ими корректируются (в том числе меняя первоначальный прогноз направления движения, тогда какой в них смысл?), и которые работают 50\50, – это трейдеры, занимающиеся классическим волновым анализом около 10-и лет. А что случается с новичком? После прочтения этих трудов, у него в голове каша, хаос, он запутывается и теряет свои деньги.

Классический волновой анализ бессмыслен, практически не применим, и более того – только навредит. Потратив массу времени на изучение волнового анализа, и на его печальное применение к практике, – провёл волновой анализ 5-и летнего периода, подтвердив его неэффективность даже на истории, и в итоге, создал свой волновой анализ, ВА-Gor

Волновой анализ ТС-Gor

Общие понятия волнового анализа

Привожу их для новичков, что бы не возникало в дальнейшем путаниц, и мы с вами, говорили на одном языке.

Любое движение цены, условно, можно разделить на:

· Импульс

· Коррекцию

· Волны импульса длиннее волн коррекции, и по направлению, совпадают с направлением тренда

· Волны коррекции противоположны направлению тренда, короче волн импульса, и как правило (но не всегда), – более медленны и флетообразны

Тренд – это общее направление движения – тенденция.

Наз. – Тенденция вверх, тренд вверх или бычий тренд. Тенденция вниз, тренд вниз или медвежий тренд.

Коррекцию, также называют откатом.

Существует и боковой тренд, который ещё называют флетом.  Флет – это движение цены вверх\вниз, в рамках определённых уровней.

Волновой анализ Gor

Основное отличие волнового анализа Gor от классического волнового анализа, в том, что в его основе лежит 3-х волновая модель

На первый взгляд может показаться, что разница незначительна, 5-и или 3-х волновая. Разница очень существенна, в волновом анализе  ТС-Gor нет десятков правил, которые имеют десятки исключений, шаблонов фигур и т.д. что делает классический волновой анализ лишь теорией. ВА-Gor значительно проще, эффективней,  и реально работает на рынке Форекс.

Каждая волна – состоит из 3-х подволн. Принцип формирования волн схож с принципом матрёшки, – волна более высокого уровня состоит из 3-х волн более низкого, в свою очередь, каждая волна более низкого уровня, состоит из 3-х волн ещё более низкого уровня (подволн), и так, до самых тиков. См. рисунок:

1-я волна, или волна «А» = импульсная
2-я волна, или волна «В» = коррекционная
3-я волна, или волна «С» = импульсная

Каждая волна синей АВС, состоит из 3-х подволн  авс. В свою очередь, красные авс состоят из 3-х подволн авс зелёного цвета.

Что бы указать конкретную волну, буду писать – «волна а(С)» И вы сразу будете понимать, что речь идёт о красной «а» в синей «С»

Обращаю ваше внимание, волновые уровни на рисунке выше, не соответствуют их цвету, это лишь наглядный пример, что бы показать принцип.

Волновые уровни:

Запомните главную суть, – каждое направленное движение, это какая-то подволна ещё большей волны, и эта же волна, состоит из подволн ещё меньшего волнового уровня, волны меньшего ВУ, состоят из подволн ещё меньшего уровня – принцип матрёшки.

Волновые уровни не ограничиваются лишь 9-ю тайм фреймами. Я буду говорить о волновом уровне волны, привязывая её ВУ к тайм фрейму, только лишь потому, что других инструментов обозначения волновых уровней попросту нет, но от чего-то всё же нужно отталкиваться. Поэтому, когда к примеру буду говорить – «волна С Н1» (подразумевая тайм фрейм), это не означает, что волна именно уровня Н1, это примерный уровень волны, наиболее близкий к этому тайм фрейму. В данный момент, нет чёткого и точного метода определения истинного ВУ, есть лишь примерные.

Цена, – это одно целое

Каждый тик – это часть многолетнего тренда

Тайм фреймы – это лишь различный масштаб одного целого. Именно поэтому, в своей торговой системе, я использую все стандартные ТФ, и 6 окон в терминале, только по основной валютной паре + окна союзников

Почему в начале выделил слово условно можно разделить на импульс и коррекцию. Весь тренд, – это всего лишь какая-то волна, которая является подволной в волне ещё большего волнового уровня. Та же коррекция к волне Н4, это импульс на М15. Импульс на Н1 – к примеру, волна С в волне В – коррекции от всей D1. Вникните и поймите эту суть. Тайм фреймы тесно взаимосвязаны между собой, они показывают один и тот же график, но в разном масштабе.

Каждый тик – часть многолетнего тренда, но как происходит повышение волнового уровня от тиков до ТФ МN ?

- пробитие минимумов \ максимумов

ВА-Gor, варианты продолжения движения, ВУ и их связь с мин\макс

Представьте, что цена находится в точке 1. В этой точке, есть 3 уровня мин\макс – 1 максимум = пик красной А и 2 минимума = горизонтально точке 1 и у основания красной А. Теперь рассмотрим, какие возможны дальнейшие варианты движения:

· В точке 1 – цена пойдёт вверх и пробьёт максимум красной А, = точка 2 = волна С красной разметки = новый цикл АВС = какая-то волна, часть ещё большего ВУ.
· В точке 1 – цена поднимается немного вверх (идёт на коррекцию), НЕ пробивает максимум А (уровень точки 2), разворачивается вниз и пробивает горизонтальный уровень 1-й точки = точка 3 = волна В более высокого волнового уровня (пример повышения ВУ)
· Теперь цена находится ниже точки 3 (пробили минимум) Далее – по аналогии предыдущих вариантов – пробиваем максимум А = подтверждается волна С = розовая разметка (с ВУ уже выше красной разметки)
· Пробиваем минимум 1-й точки (точка 3) – идём вниз и пробиваем уровень основания А = разметка меняется на зелёную (в точке 5) – подтверждается волна С более высокого ВУ, тогда наша предполагаемая А становится волной В (зелёной) – продолжение нисходящего тренда

В этом примере показана многовариантность развития ситуации, важность уровней мин\макс, которые подтверждают \ опровергают варианты движения, вносят конкретику, а также говорят о повышении волнового уровня.

На практике встречаются двойные\тройные вершины, когда цена ударяет в уровень мин\мак, но не пробивает его. Удар в 100% равносилен пробою!

Удар в 100% = пробой мин\макс = повышение ВУ

Пример:

Связь ТФ и волновых уровней:

Основная суть – пробитие мин\макс. Допустим красная разметка – волны уровня М5,  пробой максимума красной А (или удар в уровень макс) = волна М15. Синяя волна вверх, коррекция к этой волне с не пробитием основания этой волны, поход вверх, пробитие макс синей А или удар в 100% = волна уровня Н1 = зелёная разметка. Разумеется, такой расчёт ВУ через пробитие мин\макс и связь ТФ – не точный. АВС М5 – это примерно М15. Индикатор Zig-Zag работает по схожему принципу

Флет

Флет – это не хаотичное движение цены, а чёткая отработка волн \ подволн. Флет считают предвестником бури, но мало кто пытается понять причину этого через технический и волновой анализ. Основная причина – это повышение волнового уровня! Идёт многократное пробитие мин\макс, тем самым повышается ВУ волны, которая и «выйдет» из флета – как правило, мощная волна. Но, пробой границы флета вверх или вниз, не говорит о том, что мощное движение пойдёт именно в этом направлении.

Границы флета – это минимум и максимум волны, в противоположную сторону от тренда. В рамках этих уровней возможен флет – движение цены вверх\вниз с НЕ пробитием этих уровней. Как только граница флета пробивается – это подтверждение одного из вариантов движения \ волны.

По завершению флета, цена может пойти:

* в прежнем направлении, по тренду

* на коррекционную волну ст.ТФ

* на разворот.

Довольно часто, 1-е пробитие границы флета – ложное, цена разворачивается и идёт в обратном направлении.

Возможно ли заранее знать, будет флет разворотным, или всего лишь волной коррекции ст.ТФ, после чего цена пойдёт по тренду? – возможно, как и с высокой вероятностью определить у начала волны, импульсная будет эта волна или коррекционная – но об этом я говорю в платной книге ТС-Gor.

Кроме флета, существуют «флетообразное» движения и расширяющийся флет. И то и другое не является флетом – идёт пробой границ «флета», это отработка волн подволн – повышение ВУ. Флетообразное движение может быть как разворотным, так и с выходом по тренду (иногда мощным, нужны определённые условия). Оба вида довольно сложны, не имея дополнительных инструментов и опыта в волновой анализе – легко запутаться. Если вы новичок – старайтесь избегать входов при таком движении, другими словами, если ситуация вам не ясна – не входите в сделку.  Дополнительные инструменты в открытом доступе не даю, они есть в книге.

Расширяющийся флет – наиболее опасен для большинства трейдеров. Идёт многократное пробитие и минимумов и максимумов, иногда всего на несколько пунктов, и если при этом открываются сделки – их выбивает по стопу. ТС-Gor позволяет зарабатывать, а не терять на этом флете, – в её арсенале есть элементы, позволяющие входить в сделку от начала волны и закрывать сделку, как только появились сигналы о завершении волны, таким образом, каждое движение расширяющегося флета берётся в профит, сделки закрываются там, где большинство трейдеров их только открывают.

Обсудить волновой анализ на форуме трейдеров

Автор:                     Денис Григорьевич

© ForexG 2010