Линия тренда, наклонный канал

27/02/10 | Торговая система Форекс ТС-Gor - от начинающего в профессиональные трейдеры

Линия тренда

Линия тренда – это линия, проведённая как минимум через 2 точки, являющиеся локальными минимумами на восходящем тренде или максимумами на нисходящем. Линия тренда – это наклонный уровень поддержки на восходящем тренде или сопротивления на нисходящем, который защищает данную тенденцию.

Построение линии тренда

Линия тренда строится:

• на восходящем тренде, – по точкам минимумов. Первый минимум – основание волны А, последующие – минимумы волн коррекции
• на нисходящем – по точкам максимумов

Когда строится линия тренда?

Линия тренда от нового цикла, строится сразу же, как только максимум предполагаемой волны А будет пробит = подтверждение цикла АВС (на рис. ниже – пробой уровня 6440), – тогда и строится синяя ЛТ. В торговой системе ТС-Gor линия тренда используется и до пробоя максимума А, подробно об этом методе и для чего он нужен – в книге ТС-Gor.

Линия тренда строится не обязательно по основанию А и минимуму В, других техник хватает, но как показала практика, наиболее эффективная из них – линия тренда строится по мин\макс в не зависимости от того, по мин\макс каких именно волн. Это может быть как минимум волны В, так и в(C), когда волна растянута во времени или флетообразна.

• Основное правило при построении линии тренда – мин\макс цены НЕ должны заходить за линию тренда, просто стройте ЛТ по последним минимумам \ максимумам, тогда  ЛТ действительно будет защитной
• Линия тренда защищает цикл АВС, на котором она начерчена!

Примеры:

• Восходящая линия тренда

• Нисходящая линия тренда

Ниже пример, когда линия тренда строится по максимуму в(С), а не В. Это в(С), потому что не было пробоя пика прежней В – красного уровня, и бугорок на индикаторе АО меньше предыдущего. Если бы красный уровень был пробит=АВС=новый цикл

Что показывает линия тренда, для чего она строится?

1. Линии тренда являются наклонными уровнями поддержки\сопротивления, которые цена учитывает
2. Пробой линии тренда говорит о том, что идёт волна старшего ТФ

Подробнее:

1) Уровни линии тренда довольно сильные, цена часто отталкивается от них и идёт в прежнем направлении. При нисходящем тренде, линия тренда является сопротивлением для коррекционных волн, коррекционных волн старшего ТФ, и новой волны А на разворот. При восходящем – поддержкой.

На этой простой закономерности основана давно известная торговая система, – сделка открывается, когда цена отталкивается от уровня линии тренда. Но часто встречается только имитация отработки уровня сопротивления\поддержки – цена в итоге пробивает уровень ЛТ и идёт на новый цикл в противоположную сторону (этим циклом может быть как волна коррекции ст.ТФ, так и новый импульс -  разворот). Как отличить, оттолкнется цена и пойдёт на импульсную волну в прежнем направлении, или в итоге пробьёт линию тренда, только сымитировав отскок – об этом в книге ТС-Gor.

Второй момент – когда линия тренда пересекается с уровнем фибоначчи = линия тренда усиливает фибо уровень и при этом играет роль сопротивления\поддержки. Пересечения нескольких уровней фибоначчи в одном + линия тренда + мин\макс + уровни внебиржевых ордеров = сильный уровень сопротивления\поддержки, от которого цена как минимуму уйдёт на коррекцию, а как максимум – разворот. Чем больше инструментов пересекается в одном уровне – тем сильнее и важнее этот уровень.

2) Пробой линии тренда говорит о том, что идёт волна старшего ТФ:

• Это либо волна В более высокого волнового уровня, уровня выше предыдущей В – а значит коррекция ко всему циклу, который и защищала ЛТ
• Либо новая А. Тогда мы ждём отката и пробоя её максимума = открытие сделки (перед этим рассчитав уровни сопротивления\поддержки)

Реже, как исключение, -  когда цикл флетообразен, растянут во времени, – линия тренда может многократно пробиваться коррекционными волнами, НЕ ст.ТФ (тогда ЛТ после каждого такого пробоя перестраивается). Для понимания этого и необходим комплексный анализ совместно с другими инструментами.

Вернёмся к нашим примерам и рассмотрим их подробнее:

Восходящий тренд, – строим синюю линию тренда по двум минимумам (обозначены галочками) сразу же после пробоя максимума А (точка 1):

От точки 1 ведём волну:

Далее откат, который не зацепил линию тренда, – волна в(С) (см. бугорок на индикаторе АО АС – меньше предыдущего); Дальше пробой прежнего максимума волной с(С) (точка 2), и далее – волна вниз, которая пробивает синюю линию тренда (точка 3) – это и есть волна старшего волнового уровня – либо В, либо новая А. Что нам это даёт? Мы знаем критерии подтверждения каждого из этих вариантов:

• Если это В старшего ТФ (см. бугорок на АO – больше прежней волны В цикла, который и защищала наша линия тренда), тогда цена вновь пробьёт прежний максимум (точка 4) = весь предыдущий цикл становится волной А, а её макс. пробивает волна С уже более высокого ВУ (оранжевая разметка). При этом, в точке 4 может открываться сделка на покупку (именно в этом примере – рискованно, – А удлинена, слишком большой стоп и вероятность усечённой С … главное – поймите логику). Критерий подтверждающий оранжевую разметку – пробой прежнего максимума – красного уровня
• Если это новая А (см. зелёную разметку), тогда нужен откат на волну В, при этом он НЕ должен пробить прежний максимум (защитный уровень 1.6733), поход вниз и пробой максимума А (чёрный уровень, точка 5) = новый цикл АВС. При этом, в точке 5 может открываться сделка на продажу. Для сравнения – по полной версии  ТС-Gor сделка открывается на 72 пункта раньше, практически от пика В, при этом стоп в 4 раза меньше

Как только цена пробила 1.6520 – чертим чёрную линию тренда (см. 2-й скрин -). Обратите внимание, как цена оттолкнулась от неё, а следующий откат её пробил = волна В ст.ТФ. При пробое линии тренда она становится больше не актуальна, поэтому нужно чертить новую линию тренда – красную, уже по новым максимумам. Цена отрабатывает красную ЛТ и уходит на волну С.

Наклонный канал

Наклонный канал – это та же линия тренда, но имеющая верхнюю параллельную линию над ценой (при восходящем тренде) и нижнюю параллельную линию под ценой (при нисходящем тренде). Наклонный канал строится так же как и линия тренда, а его параллельная линия – по наибольшему максимуму\минимуму тренда.

Роль второй границы наклонного канала та же, что и линии тренда – это наклонный уровень сопротивления\поддержки. Но её пробой лишь подтверждает направление тренда, не более того. К тому же вторая граница наклонного канала учитывается ценой реже, чем линия тренда.

Из примера нисходящего тренда – вторая граница наклонного канала была бесполезной, она каждый раз пробивалась, при этом, её нужно постоянно переносить на новые минимумы.

В торговой системе ТС-Gor наклонный канал, в краткосрочной торговле, используется редко, – основных инструментов достаточно. Но если система не полная, как эта – тогда наклонный канал может служить дополнительным элементом.

Пример:

На восходящем тренде, верхняя граница наклонного канала стала точным сопротивлением, от которого цена ушла на разворот.

Но мы не можем знать заранее, будет эффективен наклонный канал или нет. В ТС-Gor НК используется прежде всего для анализа долгосрочки\среднесрочки.

Мы прошли ещё один инструмент торговой системы, который позволяет определить потенциальную волну А нового цикла, помогает в волновом анализе и главное – является наклонным уровнем сопротивления\поддержки, участвуя в их расчётах.

Главное понимать, как в реальном времени, через линию тренда, определяется потенциальная волна А нового цикла. У этого НЕполного метода есть недостаток, который время от времени будет давать минус по сделке (тогда, когда новый цикл АВС всего лишь коррекция более высокого ВУ, к примеру, волна В с усечённой подволной С). О полном, более эффективном методе, необходимых инструментах и критериях, как определить импульсную А от коррекционной, – в книге ТС-Gor.

Формирование цены в реальном времени

На примере медвежьего тренда GBP\USD, которым закрылась пятница 29.01.10, – рассмотрим варианты продолжения и критерии их подтверждения. ТФ М30:

Какие варианты продолжения возможны?

Стремительные  тренды не разворачиваются так же стремительно (за редким исключением) – для разворота необходимо выполнение ряда условий. Как правило, чем важнее и выше ВУ назревающего разворота, тем запутанней и осторожней готовятся эти условия. Цена неоднократно отыграет «добой», перейдёт во флет, движение начнёт затухать, замедлиться или станет флетообразным… и только после этого пойдёт на разворот. Причём сам момент разворота для большинства трейдеров происходит неожиданно – это так же описывает суть рынка Форекс.

Что мы видим на данный момент – стремительную волну вниз, без откатов её ВУ. В этом случае говорить о развороте или походе на коррекционную волну ст.ТФ – рано. Тенденция будет продолжаться до тех пор, пока будут пробиваться последние минимумы (или максимумы, при восходящем тренде). Если открыв терминал, вы увидели такую стремительную волну и наблюдаете  как она продолжает своё движение – не поддавайтесь желанию открыть сделку в любом из направлений (одно из моих правил):

• не поняв причин такого движения, не успев проанализировать – вне рынка
• волна может завершиться в самый неподходящий момент
• ловить разворот, не зная его условий и чётких критериев – игра в рулетку

Когда тренд может измениться?

* Нужна волна в противоположную сторону от тренда. См. рисунок ниже – чёрная волна.

Стремительное движение не может бесконечно продолжаться без откатов, уровня как минимум равного своему.

И так, цена изменила направление своего движение, сформировав чёрную волну. Что это за волна и какие варианты продолжения возможны?

1. Коррекционная волна в(С). Подтверждающий критерий – поход вниз и пробой последнего минимума – красного уровня 1.5978
2. Новая А. Для начала нового цикла нужен откат, который НЕ должен пробить красный уровень (основание А), и далее – пробой максимума А – чёрного уровня 1.6024 = новый цикл АВС. Этот новый цикл может быть:

• Волной В старшего ВУ (уровня всей АВС)
• Разворотом. С поэтапным повышением ВУ

Всегда помните, что любой разворот – это поход на какую-то волну старшего ВУ. Чтобы понять на какую именно волну, и её примерный потенциал – используется комплексный анализ с применением нескольких торговых инструментов. Подробнее об этих методиках – в книге ТС-Gor

Если потенциал В ст.ТФ примерно 140 пунктов, то в профит возможно взять 80-100 пунктов, что довольно не плохо, поэтому такую волну и такой потенциал можно считать за новый цикл.

При пробое максимума новой А – открывается сделка, при этом заранее просчитав уровни сопротивления (а не наоборот).

На этом примере поверхностно показана логика торговли в реальном времени. Поняв принцип, – это позволит сознательно видеть рынок и открывать сделки, понимая какая волна берётся в профит.

* Дополнение: – пример выше спустя несколько дней:

В demo-версии ТС-Gor cделка могла открываться от пробоя уровня 1.5973. В полной версии торговой системы коррекция бралась в два этапа – отдельно волна А, и волна С

В следующем подразделе – Торговая система ТС-Gor (demo), – мы объединим и систематизируем всё ранее пройденное

Автор:                          Денис Григорьевич

© ForexG 2010