Мани Менеджмент

27/02/10 | Торговая система Форекс ТС-Gor - от начинающего в профессиональные трейдеры

Мани менеджмент

Мани менеджмент или управление капиталом \ рисками, является важной составляющей торговли, от которой напрямую зависит её результат. Мани менеджмент тесно взаимосвязан с торговой системой форекс и  психологией трейдинга, – их необходимо рассматривать в комплексе. В конце этой статьи, покажу вам систему мани менеджмента ТС-Gor, которая имеет уникальные отличия от классического манименеджмента, проста и эффективна.

Сегодня, найти информацию о мани менеджменте не проблема, но насколько она эффективна и применима к форекс трейдингу? – В большинстве, – это просто теория, которую применить к практике весьма сложно. На деле, все  тонкости классического мани менеджмента не нужны, если все их учитывать, что иногда просто невозможно, система мани менеджмента становиться не легче самой торговой системы, и вместо того что бы концентрировать своё внимание на торговле, вы будете заниматься постоянными перерасчётами.

Как понимать мани менеджмент в Форекс трейдинге?

Мани менеджмент – это процент от депозита (объём), на который безопасно открывать сделку\сделки.

Ошибка многих новичков в том, что не понимая простых правил ММ и забывая думать, они входят в сделку половиной своего депозита, или открывают несколько сделок, суммарный объём которых крайне опасен… первая же неудача может слить эти же пол депозита. Все хотят со старта приумножить свой счёт, думая в первую очередь о сверхприбыли, забывая о рисках.Что бы вас не постигла та же учесть, – для начала отбросьте мысли о такой сверхприбыли, а я детально расскажу о мани менеджменте в форекс трейдинге:

Мани менеджмент на Форексе

Задачи мани менедмента в форекс трейдинге

Основная задача мани менеджмента в форекс трейдинге, – минимизация рисков. Торговля теряет смысл, если в результате одной ошибки сливается вся ранее заработанная прибыль. Для этого и нужен мани менеджмент, который бы обеспечил стабильную работу, защиту депозита от ошибок или серии ошибок трейдера, форс-мажоров, не идеальности\ошибок торговой системы (безошибочных ТС нет), и в то же время, обеспечив максимальный прирост депозита в прогрессии. Всё это и является задачами мани менеджмента в форекс трейдинге

Что влияет на мани менеджмент в форексе?

• размер депозита и минимальный торговый лот ДЦ
• характеристики торговой системы форекс, перевес торговой системы
• эмоциональная устойчивость, опыт, психология трейдера
• на что направлена торговля – увеличение депо в прогрессии, реинвестирование, или же на доход со «статичного» размера депозита, с регулярным выводом всей прибыли

В реальной торговле на Форексе, инструменты, которыми может корректироваться мани менеджмент, – это:

• размер торговых лотов, шаг торговых лотов
• стопы (stop loss)
• количество одновременно открытых сделок

Как видите, инструментов, которыми реально может корректироваться и на их основе создаваться мани менеджмент – совсем не много. Размер лотов может изменяться трейдером, как и количество одновременно открываемых сделок. Стопы не зависят от трейдера, а зависят от его торговой системы. Уже говорил, стопы ставятся в каждом конкретном случае разной величины, зависят от конкретной ситуации на рынке и от  тайм фрейма, по которому ведётся торговля, – чем меньше тайм фрейм, тем меньшие стопы… они не статичны… и это связано с размером волны. Так в торговой системе форекс ТС-Gor сделки открываются на тайм фрейме М1, что обеспечивает минимально-возможные стопы.

Взаимосвязь в форексе мани менеджмента с торговой системой и психологией трейдинга

Каждая торговая система форекс имеет свои характеристики, – для мани менеджмента основными являются:

• перевес торговой системы
• размер стопов (stop loss)
• соотношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку (к размеру стопов)
• максимальное к-во открываемых сделок

Чем больший перевес торговой системы форекс, соотношение потенциальной прибыли к убытку, чем меньше стопы, и меньшее к-во одновременно открытых позиций – тем больший процент на сделку от депозита допускается. Но объём на сделку НЕ должен превышать 10% от размера депозита. Если говорить о среднесрочных \ долгосрочных торговых системах форекс – объём на сделку рискованно брать выше 5% (это связано с размерами стопов). Это же касается и начинающих форекс-трейдеров, только начинающих торговать на реал счетах (вне зависимости от опыта на демо\центовых счетах) – не превышать первое время 5% на сделку. Начинающим форекс-трейдерам рекомендую торговать только одной позицией, по одной валютной паре, – НЕ открывайте их десятки в разные стороны да ещё и по разным валютным парам, научитесь торговать и управлять хотя бы одной позицией, иначе счёт долго не протянет. Открыли одну позицию, провели сделку, закрыли…открыли новую…не закрыв сделку – не открывайте новую! Придерживаюсь этого правила и по сей день…

Перед открытием сделки, оцените, какого размера в этом случае будет стоп, готовы ли вы потерять эти деньги в случае ошибки, какую он даст просадку для депозита – просадка, в случае ошибки, не должна превышать 5% от размера счёта. В таком случае уменьшите размер лота до тех пор, пока просадка не станет в приделах 5%, если уменьшить лот невозможно (при небольшом депозите, связано с мтл ДЦ) – не открывайте эту сделку. Сначала оцените возможный риск, возможную прибыль, а уже после этого открывайте сделку. Математика простая, используйте стандартное плечё 1:100, при этом 1 лот будет = 1000$ от вашего счёта, 0.2 лота = 200$, 0.01 = 10$.

Пример: ваш счёт 1000$, первый реал, вы новичок, готовитесь открыть сделку на покупку – смотрите где ставить стоп (где ставятся стопы – говорю в  Торговой системе ТС-Gor (demo)), провели горизонтальные линии – стоп примерно 70 пунктов, потенциал прибыли этой сделки – примерно 120 п. – больше стопа, отношение близкое к 1:2 – сделку открывать стоит! Какого объёма открыть позицию?  – 0.1 лота = 100$, 70 пунктов – это 70$, 70$ = 7% от размера счёта – больше 5%, = лот большой для такого депо, берём 0.07 лота.

Очень не удобно считать каждый раз, тем более если депо не 1000$, а к примеру 6320$, а реагировать нужно быстро, – поэтому за ранее просчитайте, каким лотом нужно торговать для вашего размера счёта и в каких приделах должен быть стоп, – это сэкономит ваше время и вы не будете отвлекаться на эти подсчёты. Всё просто – 6320$\20 (находим 5%) = примерно 300$ \1000 = 0.3 лота… 100 пунктов и будут = 300$, значит, стоп не должен превышать 100 пунктов (которые при лоте 0.3 и будут примерно равны 5% от депо) =  торгуем лотом 0.3 (5% на сделку)!

Стоит ли увеличить лот при стопах до 50п (до 0.6 лота) – тогда объём позиции будет = 10% от депо? – это зависит от торговой системы форекс, позволяет ли она торговать при таких небольших стопах, а так же опыта и психологии трейдера, как он будет чувствовать себя во время торговли таким лотом. Во время торговли, вы не должны переживать, это будет мешать трейдингу, и вы можете хаотично принять решение, которое логически, не должно было быть принято (закрыть сделку раньше времени, недобрав профит, переживая, что упустите то что есть; закрыть сделку в минусе, когда критериев на закрытие не было; хаотично открыть сделку без сигналов на открытие). Объём на сделку должен быть таким, что бы трейдер чувствовал себя комфортно, не боясь потерять эти деньги.

Эмоциональная устойчивость приходит с опытом, подробнее в следующей статье – психология трейдинга. Если вы новичок – лучше торгуйте меньшим лотом, а когда почувствуете в себе уверенность и пропадёт страх – переходите на больший лот, но в приделах 10% от депо.

Когда у вас есть торговая система форекс, её сначала нужно обточить на демо\центовом счёте, используя первичный мани менеджмент (к примеру – 5% на сделку), привыкнуть к торговле, оценить эффективность своей торговли (у каждого трейдера, по одной и той же торговой системе она будет разной), после чего подкорректировать\изменить мани менеджмент под себя. Сложнее, если торговой системы у вас нет, тогда всё создаётся параллельно, собирается воедино и разбирается по нескольку раз, до тех пор, пока не создадите прибыльную торговую систему форекс.

Система мани менеджмента в ТС-Gor

Система мани менеджмента ТС-Gor создавалась и была направленна на увеличение счёта в прогрессии, при частичном реинвестировании, а не на «статичную» торговлю, с ежемесячным выводом всей прибыли. Мани менеджмент ТС-Gor имеет отличительную особенность – коэффициент запаса.

Торгуя лотом одного объёма, когда счёт увеличился, приходит момент для увеличения торгового лота, и когда счёт увеличен в несколько раз от первоначального, ты рискуешь уже не первоначальными средствами, а большими в несколько раз … Если оставить процент на сделку таким же, каким он был при начальном размере депозита – это вызывает психологический дисбаланс, возникают переживания, что очень мешает во время трейдинга. Именно для этого и был создан коэффициент запаса. Коэффициент запаса – это своего рода самообман, теоретически это лишнее, но на практике он сглаживает переход на больший лот, психологически даёт поддержку и главное снижает риски при увеличении прибыли.

Торгую одной позицией, без каких либо доливок – до тех пор, пока позиция не закрыта, новую не открываю, – не допускаю нескольких, одновременно открытых позиций. В основном торгую по паре gbp\usd, т.к. она одна из самых волатильных и соотноситься к доллару. Основной объём на сделку –  10% . Когда сделка рискованна – лотом в 2 раза меньшим, или следующим большим лотом (к примеру, основной лот 0.75, при рискованной сделке беру 0.4, а не 0.35). Объём 10% на сделку оправдан в первую очередь торговой системой форекс ТС-Gor, – потенциальная прибыль в среднем в 2 раза больше стопа, стопы редко превышают 50 пунктов, – входят в рамки 5% просадки. При одной ошибочной сделке, – следующая покрывает минус с профитом, при 2-х ошибках подряд – их окупает одна успешная. В случае серии ошибок (как «форс-мажор»), есть коэффициент запаса. Фактически, это не 10% на сделку, а меньше, т.к. есть коэффициент запаса.

Коэффициент запаса увеличивается вместе с переходом на больший лот, – при увеличении счёта, через время, основной объём на сделку станет = 5%

См. на примере:

Вы изначально запланировали открыть счёт в 1000$, коэффициент запаса берём 1.2, –  20% от счёта. Тогда нужен счёт = 1000*1.2=1200$. Торговать будем 0.1 лота, считая их 10% от депо, а 200$, они же 200 пунктов при таком лоте – будут тем запасом, в приделах которого допускается просадка.

20% запас – это поддержка для первых дней первого реала, когда высокое психологическое давление, ошибки будут, от них никуда не денешься, – этот важный этап нужно пройти. Далее, если вы справитесь, и счёт начнёт расти, придёт время для перехода на больший торговый лот.

Переходим на больший торговый лот тогда, когда размер нашего депозита составит 125% уже от этого большего лота, где 25% – коэффициент запаса. То есть – при переходе на больший лот – увеличивается и коэффициент запаса, с шагом + 5% от прежнего.

Подробно – следующий больший лот, с шагом увеличения лота 0.05 = 0.15, что = 150$ или  10% от депо, а депо(100%)=150*10 = 1500$, – умножаем депо для большего лота на новый коэффициент запаса – 1.25 = 1875$.

Теперь при каждом переходе мы увеличиваем торговый лот с шагом 0.05лота и увеличиваем коэффициент запаса с шагом 5%

Мы переходим на лот 0.15, как только наш счёт вырастит до 1875$. На лот 0.2 (0.15+0.05) при счёте 2600$  – при этом новый коэффициент запаса = 25%+5%(шаг к.з.)=30%, или 1.3;   0.2=200$, депо при таком лоте соблюдая правило 10% на сделку = 2000$, а с учётом коэффициента запаса = 2000$*1.3=2600$

Следующий больший лот – 0.25 = 0.25*10 000* (1.3+0.05)=3375$ …

Составьте себе таблицу по этому же принципу:

Где:

• Lx – размер следующего, большего лота
• L – размер предыдущего лота
• 0.05 – шаг торгового лота
• Sx – необходимый размер счёта для перехода на больший торговый лот
• Kz – коэффициент запаса
• 0.05 (или 5%) – шаг коэффициента запаса

Составьте такую таблицу один раз, и вы всегда будете знать каким лотом торговать, и в какой момент переходить на более высокий лот (при какой сумме на счёте), не повышая при этом риск.

Как видите, фактически, объём на сделку не = 10%, а меньше, и чем больше счёт от первоначального, тем меньший процент на сделку, – прибыль увеличивается, риск уменьшается. Так контролируется необходимый баланс.

Такая таблица имеет ещё один важный плюс – это план, у вас всегда будет цель – следующая сумма, до которой нужно увеличить свой счёт, что бы перейти на ещё больший лот, – мотиватор

Система мани менеджмента ТС-Gor в этом примере упрощена для наглядности, что бы вы поняли её принцип, и на её основе построили свою систему мани менеджмента, отталкиваясь от размера своего счёта, от своей торговой системы, её характеристик, эффективности своей торговли и своей психологической устойчивости во время торговли.

Изменив % на сделку, начальный коэффициент запаса, шаг коэффициента запаса при переходе на больший лот, шаг торгового лота (к примеру, в меньшую сторону) – это позволит создать более точную и гибкую систему мани менеджмента под ваши условия.

Продумайте и создайте свою систему ММ с такой таблицей, – это действительно важно. Можете распечатать и повесить её над монитором… мотивирует

Что не советовал бы менять – это правило торговли только одной позицией, по крайней мере, первое время. Лучше торгуйте консервативно, постепенно увеличивая свой счёт. Не спешите заработать сверхприбыль – так многие теряли свои счета. И не забывайте о стопах, – их обязательно нужно ставить

Форекс-трейдинг без стопов – игра в русскую рулетку!

Создавать систему мани менеджмента придется каждому свою, для этого и дал вам практическую базу

Автор:                          Денис Григорьевич

© ForexG 2010