Волновой анализ TС-Gor

27/02/10 | Торговая система Форекс ТС-Gor - от начинающего в профессиональные трейдеры

Волновой анализ

С этого раздела мы начинаем очень важную тему – волновой анализ. Волновой анализ – это фундамент, основа основ. Именно волновой анализ даёт понимание алгоритмов, лежащих в основе ценообразования на рынке форекс, – рынок перестаёт быть хаосом.

Волновой анализ позволяет рассчитать предварительные варианты продолжения движения цены, примерный, и минимальный потенциал каждого из вариантов, а зная критерии их подтверждения \ отмены – взять любой из них в профит, совершенно ясно понимая, какая волна берётся в профит и вести эту волну до её завершения – закрытия сделки. Тема волнового анализа является наиболее объёмной и мы всегда будем крутиться вокруг неё, некоторые торговые инструменты лишь помогают в верном проведении ВА.

Наиважнейший инструмент анализа – цена (график), а цель волнового анализа – применять закономерности движения цены в торговле.

Этот раздел ценен как для новичком, так и для опытных форекс трейдеров. Его ценность в том, что волновой анализ ТС-Gor о котором пойдёт речь ниже – кардинально отличается от классического, давно известного волнового анализа Эллиотта. В отличии от волнового анализа Эллиотта, который НЕ работает на рынке Форекс, а приводит к тотальному запутыванию не только новичков, но и опытных трейдеров, - волновой анализ ТС-Gor, – ПРАКТИЧЕСКИ применим и эффективен. Основы ВА-Gor вы узнаете в открытом доступе, более ценное – в книге ТС-Gor

Основы классического волнового анализа Эллиотта

• Движение рынка имеет волнообразный характер

Основная суть классического волнового анализа Эллиотта – пятиволновая модель. См. рисунок ниже:

• Движение состоит из волн импульса и волн коррекции.

Волны 1; 3 и 5 – волны импульса. Волны 2 и 4 – волны коррекции.

В свою очередь, импульсные волны имеют структуру из 5-и подволн (1; 2; 3; 4; 5), волны коррекции – из 3-х подволн – А; В; С.

Впервые, волновая теория Эллиотта была озвучена им в 30-х годах, этой теории более 70-и лет.

Вы НЕ найдёте этой модели ни на одном графике Форекса! Когда досконально изучив волновую теорию Эллиотта, потратив на это уйму времени, и стал применять её к торгам – это приводило к одним “ошибкам”, хотя  анализ и расчёты проводились строго по ВА, – тогда возникли серьёзные сомнения в самой теории Эллиотта. Что бы проверить насколько она действительно состоятельна, хотя бы на истории – провёл глубокий волновой анализ пары EUR\USD 5-и летнего периода (2000-2005 гг), от тайм фрейма MN до Н1, и… не нашёл НИ ОДНОГО 5-и волнового цикла. Выводы делайте сами…

Частично поддерживаю теорию об управляемом рынке Форекс. К тому, что котировки формируются по определённому алгоритму, с большой вероятностью сгенерированными компьютерной программой, добавлю, что в нужные моменты присутствует живая логика, – они корректируется людьми, либо заблаговременно программируется модель движения, которая в нужный момент вступает в силу и разводит большинство трейдеров…их стиль сложно назвать программным. Рынок всегда в выигрыше!

70 лет назад, рынка Форекс не было и в помине, но в момент создания этой махины, УЖЕ была теория Эллиотта, о ней знали все кто был связан с биржей. Почему бы время от времени не давать котировки напоминающие модель Эллиотта, и благодаря этому – манипулировать и запутывать трейдеров во всём мире? Именно поэтому, вы встретите схожий 5-и волновой цикл на определённых тайм фреймах, но стоит проанализировать структуру этого цикла, и цикл, как часть цикла ещё большего волнового уровня (внутренний и внешний ВА) – становиться понятно, что это лишь псевдо-пятиволновка, это лишь имитация пятиволновой модели Эллиотта.

Представьте, как легко бы было зарабатывать на Форексе, если бы цена двигалась по 5-и волновому шаблону, – торговать смог бы даже ребёнок. Но этого не происходит, большинство трейдеров теряют свои деньги, – неужели так сложно понять 5-и волновой принцип? Тут причина в том, что 5-и волновая теория Эллиотта – это МИФ, её просто не существует.

Пятиволновая модель это основа, но классики не ограничились только ею, – классический волновой анализ обладает огромной базой шаблонов импульсов, коррекций, их видов и подвидов (удлинения, усечения, треугольники диагональные, ведущие, конечны…и т.д. ), коррекции (зигзаги, горизонтальные коррекции и треугольники, двойные и тройные тройки …), фигуры разворота \ продолжения тренда … голова плечи, перевёрнутая голова плечи, двойное \ тройное дно \ вершина, вымпелы, клинья, треугольники, бриллиант… это просто огромный арсенал шаблонов.

Этому же учат трейдеров во всём мире, пересказывают книги классиков, и берут за это от 100$… и … 97% стабильно сливает. Весь классический волновой анализ это действительно теория, которая к практике имеет весьма поверхностное отношение. На практике, фигуры становятся видны только после того, как цена их сформировала – на истории. Во время формирования цены, вы будете запутаны, – цена может быть схожа сразу с несколькими шаблонами. В классическом ВА есть множество шаблонов\вариантов, которые так или иначе оправдают направление движения в ту или иную сторону. Что бы брать движение в профит, нужны критерии подтверждения этого варианта ДО того, как этот вариант осуществится, а не шаблоны, которые и на истории работают лишь 50\50. К примеру, вы видите фигуру голова плечи, открываете сделку в надежде взять разворот вниз, а цена разворачивается вверх, пробивает пик «головы» = фигура перестаёт быть разворотной, а ваша сделка выбита по стопу – вы в убытке. Фигуры видны только на истории. Вся классика хороша лишь для описания, чем и пользуются аналитики рынка Форекс, которые оправдывают именно такой исход валюты на ИСТОРИИ (так же как и влияние новостей на исход).

Профессиональные волновики, эксперты в классическом волновом анализе, делают прогнозы, которые постоянно ими корректируются (в том числе меняя первоначальный прогноз направления движения, тогда какой в них смысл?), и которые работают 50\50, – это трейдеры, занимающиеся классическим волновым анализом около 10-и лет. А что случается с новичком? После прочтения этих трудов, у него в голове каша, хаос, он запутывается и теряет свои деньги.

Классический волновой анализ бессмыслен, практически не применим, и более того – финансово опасен. Потратив массу времени на изучение классического волнового анализа и на его печальное применение к практике, – провёл волновой анализ 5-и летнего периода, подтвердив его неэффективность даже на истории, и в итоге, создал свой волновой анализ, - ВА-Gor

Волновой анализ ТС-Gor

Прежде чем мы перейдем к основам волнового анализа торговой системы Gor, для новичков, приведу общие понятия волнового анализа, что бы в дальнейшем не возникало путаниц, и мы с вами, говорили на одном языке.

Общие понятия волнового анализа:

Любое движение цены, условно, можно разделить на:

• Импульс
• Коррекцию

• Волны импульса длиннее волн коррекции, и по направлению, совпадают с направлением тренда
• Волны коррекции противоположны направлению тренда, короче волн импульса, и как правило (но не всегда), – более медленны и флетообразны

Тренд – это общее направление движения – тенденция

Называют – тенденция вверх, тренд вверх или бычий тренд. Тенденция вниз, тренд вниз или медвежий тренд

Коррекцию, также называют откатом

Существует и боковой тренд, который чаще называют флетом.  Флет – это движение цены вверх\вниз, в рамках определённых уровней.

Волновой анализ ТС-Gor

• В основе волнового анализа ТС-Gor лежит 3-х волновая модель

В волновом анализе  ТС-Gor нет десятков правил, которые имеют десятки исключений, шаблонов фигур и т.д.,  что делает классический волновой анализ лишь теорией. ВА-Gor значительно проще, эффективней,  и реально работает на рынке Форекс.

Каждая волна – состоит из 3-х подволн. Принцип формирования волн схож с принципом матрёшки, – волна более высокого уровня состоит из 3-х волн более низкого, в свою очередь, каждая волна более низкого уровня, состоит из 3-х волн ещё более низкого уровня (подволн), и так, до самых тиков. См. рисунок:

1-я волна, или волна «А» = импульсная
2-я волна, или волна «В» = коррекционная
3-я волна, или волна «С» = импульсная

Каждая волна синей АВС, состоит из 3-х подволн  авс. В свою очередь, красные авс состоят из 3-х подволн авс зелёного цвета.

В дальнейшем, что бы указать конкретную волну цикла, буду писать – «волна а(С)», и вы сразу будете понимать, что речь идёт о красной «а» в синей «С»

Обращаю ваше внимание, – волновые уровни подволн на рисунке выше – не соответствуют их цвету, это лишь наглядный пример, показывающий принцип

Волновые уровни:

Запомните главную суть, – каждое направленное движение, – это какая-то подволна ещё большей волны, и эта же волна, состоит из подволн ещё меньшего волнового уровня, волны меньшего ВУ, состоят из подволн ещё меньшего уровня – принцип матрёшки

Волновые уровни не ограничиваются лишь 9-ю тайм фреймами. В дальнейшем, буду говорить о волновом уровне волны, привязывая её ВУ к тайм фрейму, но только потому, что других инструментов обозначения волновых уровней нет, а от чего-то нужно отталкиваться. Поэтому, когда к примеру буду говорить – «волна С Н1», – это не означает, что волна именно уровня Н1, это примерный уровень волны, наиболее близкий к этому тайм фрейму. В данный момент, нет чёткого и точного метода определения истинного ВУ, есть лишь примерные.

Цена, – это одно целое

Каждый тик – часть многолетнего тренда

Тайм фреймы – лишь различный масштаб одного целого. Именно поэтому в торговой системе форекс ТС-Gor используются все стандартные ТФ и 6 окон в терминале только по основной валютной паре + окна союзников – комплексный анализ

Почему в начале выделил слово условно можно разделить на импульс и коррекцию. Весь тренд, – это всего лишь какая-то волна, которая является подволной в волне ещё большего волнового уровня. Та же коррекция к волне Н4, это импульс на М15. Импульс на Н1 – к примеру, волна С в волне В – коррекции от всей D1. Вникните и поймите эту суть. Тайм фреймы тесно взаимосвязаны между собой, они показывают один и тот же график, но в разном масштабе.

Каждый тик – часть многолетнего тренда, но как происходит повышение волнового уровня от тиков до ТФ МN ?

• пробой минимумов \ максимумов

ВА-Gor, варианты продолжения движения, ВУ и их связь с мин\макс

Представьте, что цена находится в точке 1. В этой точке, есть 3 уровня мин\макс – один максимум = пик красной А и два минимума = у основания красной А и горизонтально точке 1 (когда цена поднимется вверх). Теперь рассмотрим, какие  дальнейшие варианты движения возможны:

· В точке 1 – цена пойдёт вверх и пробьёт максимум красной А, = точка 2 = волна С красной разметки = новый цикл АВС = какая-то волна в цикле ещё большего ВУ
· В точке 1 – цена поднимается немного вверх (идёт на коррекцию), НЕ пробивает максимум А (уровень точки 2), разворачивается вниз и пробивает горизонтальный уровень 1-й точки = точка 3 = волна В более высокого волнового уровня (пример повышения ВУ)
· Теперь цена находится ниже точки 3 (пробили минимум) Далее – по аналогии предыдущих вариантов – пробиваем максимум А = подтверждается волна С = розовая разметка (с ВУ уже выше красной разметки)
· Пробиваем минимум 1-й точки (точка 3) – идём вниз и пробиваем уровень основания А = разметка меняется на зелёную (в точке 5) – подтверждается волна С более высокого ВУ, тогда наша предполагаемая А становится волной В (зелёной) – продолжение нисходящего тренда

В этом примере показана многовариантность развития ситуации, важность уровней мин\макс, которые подтверждают \ опровергают варианты движения, вносят конкретику, а также говорят о повышении волнового уровня.

На практике встречаются двойные \ тройные вершины, когда цена ударяет в уровень мин\мак, но не пробивает его. Удар в 100% равносилен пробою!

Удар в 100% = пробой мин\макс = повышение ВУ

Пример:

Связь ТФ и волновых уровней:

Основная суть – пробой мин\макс. Допустим, красная разметка – волны уровня М5,  пробой максимума красной А (или удар в уровень макс) = волна М15 (синяя А). Синяя А вверх, коррекция к этой волне с не пробоем основания этой волны (В), поход вверх, пробой макс синей А или удар в 100% = волна уровня Н1 = зелёная А. Разумеется такой расчёт ВУ через пробой мин\макс и связь ТФ – не точный. АВС М5 – это примерно М15. Индикатор Zig-Zag работает по схожему принципу

Флет

Флет – это не хаотичное движение цены, а чёткая отработка волн \ подволн. Флет считают предвестником бури, но мало кто пытается понять причину этого через технический и волновой анализ. Основная причина – это повышение волнового уровня! Идёт многократный пробой мин\макс, тем самым повышается ВУ волны, которая и «выйдет» из флета – как правило, мощная волна. Но, пробой границы флета вверх или вниз не говорит о том, что мощное движение пойдёт именно в этом направлении.

Границы флета – это минимум и максимум волны в противоположную сторону от тренда. В рамках этих уровней возможен флет – движение цены вверх\вниз БЕЗ пробоя этих уровней. Как только граница флета пробивается – это подтверждение одного из вариантов движения \ волны.

По завершению флета, цена может пойти:

• в прежнем направлении, по тренду
• на коррекционную волну старшего ТФ
• на разворот

Довольно часто 1-й пробой границы флета – ложный, цена разворачивается и идёт в обратном направлении.

Возможно ли заранее знать, будет флет разворотным или всего лишь волной коррекции ст.ТФ, после чего цена пойдёт по тренду? – возможно, как и с высокой вероятностью определить у начала волны, импульсная будет эта волна или коррекционная – об этом в  книге ТС-Gor.

Кроме флета, существуют «флетообразное» движения и расширяющийся флет. И то и другое не является флетом – идёт пробой границ «флета», это отработка волн подволн – повышение ВУ. Флетообразное движение может быть как разворотным, так и с выходом по тренду (иногда мощным, – для этого нужны определённые условия). Оба вида довольно сложные, не имея дополнительных инструментов и опыта в волновой анализе – легко запутаться. Если вы новичок – старайтесь избегать входов при таком движении, другими словами, если ситуация вам не ясна – не входите в сделку.  Дополнительные инструменты в открытом доступе не даю, они есть в книге.

флетообразное движение

расширяющийся флет

Расширяющийся флет – наиболее опасен для большинства трейдеров. Идёт многократный пробой и минимумов и максимумов, иногда всего на несколько пунктов, и если при этом открываются сделки – их выбивает по стопу. Торговая система ТС-Gor позволяет зарабатывать, а не терять на этом флете, – в её арсенале есть инструменты, позволяющие входить в сделку от начала волны и закрывать сделку, как только появились сигналы о завершении этой волны, таким образом, каждое движение расширяющегося флета может браться в профит, сделки закрываются там, где большинство трейдеров их только открывают.

В следующем подразделе вы познакомитесь с одним из основных торговых инструментов в торговой системе ТС-Gor – Уровни Фибоначчи. Узнаете как они строятся, для чего используются и научитесь рассчитывать уровни сопротивления\поддержки

Автор:                          Денис Григорьевич

© ForexG 2010